Фиксированный риск в 1 % на сделку — правильная база. Но у неё есть слепое пятно: при одинаковом риске в деньгах две сделки на разных инструментах дают совершенно разный вклад в итоговый результат, потому что один актив ходит на 1,2 % в день, а другой на 4,8 %.

Схема: риск в деньгах одинаков, объём позиции меняется обратно волатильности.

Как считать

1. Берёте ATR за 14 периодов на своём таймфрейме.
2. Стоп ставите на 1,5–2 ATR от входа.
3. Объём считаете как обычно: риск в деньгах делите на расстояние до стопа.
4. Объём падает автоматически там, где волатильность выше.

Разница с фиксированным процентом появляется сразу. При ATR 1,2 % позиция выходит крупной, при 4,8 % — вчетверо меньше. Риск при этом не меняется ни на доллар.

Авторы открытых стратегий на TradingView строят этот подход прямо в коде: размер позиции считается через ATR для соблюдения фиксированного процента риска, трейлинг-стоп задаётся множителем 1,5 ATR, а базовый риск по умолчанию выставлен в 1 %. Источник

Другой скрипт формулирует ту же логику короче: идея в том, чтобы уменьшать размер позиции в периоды высокой волатильности, а сам расчёт сравнивает текущий диапазон с максимумом и минимумом ATR за 20 периодов. Источник

Сравнение с собственной историей волатильности мне кажется более честным, чем абсолютные пороги. Для мелких альткоинов ATR в 5 % — обычное состояние, а для биткоина это уже стресс.

1. Считайте ATR отдельно для каждого инструмента.
2. Сравнивайте текущее значение с его же средним за 20 периодов.
3. Проверьте расчёт через калькулятор риска.
4. База описана в разборе размера позиции.

Если коротко

• Одинаковый риск не равен одинаковому вкладу.
• ATR выравнивает вклад сделок.
• Объём падает там, где волатильность выше.
• Слишком малый объём съедается комиссиями.