Размер позиции считают от риска, а не от остатка на счёте. Рабочая формула одна: объём сделки = (депозит × процент риска) ÷ расстояние до стоп-лосса. Пока эта арифметика не сделана, входить рано — даже если сетап выглядит безупречно.

Сначала стоп, потом объём

У новичка порядок обычно обратный: «беру на 500 долларов с плечом 10», а потом ищет, куда приткнуть стоп. Правильно наоборот. Стоп ставится по структуре графика — под локальный минимум, за границу диапазона, под уровень. Расстояние до него и есть входные данные для расчёта объёма позиции.

Считаем на живом примере. Депозит 5 000 $, риск на сделку 1 % — это 50 $. Вход по 100 $, стоп по 96 $, расстояние 4 %. Объём: 50 ÷ 0,04 = 1 250 $. Кредитное плечо здесь нужно только для того, чтобы эти 1 250 $ поместились в маржу, а не чтобы «взять побольше».

Какой процент риска брать

  • 0,5–1 % — базовый режим, пока система не набрала статистику;
  • до 2 % — для сетапа с историей от сотни сделок и понятным матожиданием;
  • 0,25–0,5 % — когда волатильность разгоняется и стоп приходится отодвигать широко.
Риск выше 2 % на сделку — это уже не агрессивная торговля, а ставка. Серия из десяти убытков подряд случается в любой системе с винрейтом около 50 %. Вопрос не «если», а «когда».

Математика просадки

Убыток и восстановление несимметричны: минус 20 % требуют плюс 25 %, минус 50 % — уже плюс 100 %. Поэтому управление капиталом важнее точки входа.

Аналитики образовательного проекта StratBase приводят наглядный расчёт: при риске 10 % на сделку двадцать убытков подряд оставляют от депозита около 12 %, а при риске 1 % сохраняется больше 80 % капитала — то есть остаётся пространство для восстановления. Источник

Добавлю от себя: цифра «1 %» полезна не сама по себе, а тем, что снимает вопрос размера с каждой сделки. Решение принято один раз — дальше работает калькулятор, а не настроение.

Чек-лист перед входом

  1. Определил уровень стопа по графику, а не по «сколько не жалко».
  2. Перевёл расстояние до стопа в проценты от цены входа.
  3. Посчитал объём по формуле и проверил требуемую маржу.
  4. Выставил стоп на бирже сразу, а не «в голове».

Отдельная ловушка — коррелированные позиции. Три лонга по разным альткоинам в одном секторе это не три сделки по 1 %, а фактически одна на 3 %. Считайте риск по кластерам, а не по тикерам. Как выбрать саму точку стопа, разбираю в материале о постановке стоп-лосса, а про связку риска с прибылью — в статье о соотношении риск/прибыль.

Частые вопросы

Как рассчитать размер позиции с плечом?

Плечо не меняет формулу. Сначала считаете долларовый объём позиции через риск и стоп, затем делите его на доступную маржу — это и покажет нужное плечо. Если получается 30х, значит стоп слишком узкий для вашего депозита.

Сколько процентов депозита можно рисковать за день?

Практичный ориентир — дневной лимит 3 % и недельный 8–10 %. При достижении лимита торговый день закрывается, независимо от качества сетапов на графике.