Выход решает не меньше входа. Ошибка стоит тех же денег, но замечают её реже, потому что выглядит она не как убыток, а как недополученная прибыль — и в журнале такие эпизоды обычно вообще не разбираются.

Половина закрывается на 1R, четверть на 2R. Стоп двигается только вверх.

Две схемы

1. Ступенчатая: 50 % на 1R, 25 % на 2R, остаток ведём трейлингом.
2. Полный трейлинг: ничего не фиксируем, стоп идёт за ценой на расстоянии 2 ATR.

Первая даёт стабильность. Вторая — редкие крупные результаты и много выходов около нуля. Выбор зависит от винрейта: при 55 % и выше выгоднее ступени, при 35–40 % с длинными трендами — трейлинг.

Механику подтягивания стопа по волатильности описывают прямо: верхняя линия считается как максимум плюс ATR, умноженный на множитель, нижняя как минимум минус то же значение, и при росте волатильности стоп расширяется, а при её снижении подтягивается ближе к цене. Источник

Учебные материалы по ATR формулируют его назначение шире: индикатор измеряет движение рынка независимо от направления и помогает выставлять стопы и подбирать размер позиции под текущие условия, а стандартным периодом расчёта называется 14. Источник

Перенос в безубыток

Самый спорный приём. Перенос стопа в точку входа после малейшего движения превращает хорошие сделки в нулевые, потому что цена почти всегда возвращается к уровню входа перед продолжением движения. На мой взгляд, раньше 1R это делать нельзя. Базовые правила — в разборе стоп-лосса.

1. Определите схему выхода до входа в сделку.
2. Не переносите стоп раньше 1R.
3. Шаг трейлинга задавайте через ATR, а не в процентах.
4. Сравните обе схемы на своей статистике из журнала.

Если коротко

• Схема выхода выбирается до входа.
• Ступени подходят системам с высоким винрейтом.
• Трейлинг снижает среднюю прибыль.
• Безубыток раньше 1R убивает хорошие сделки.