82.646 
2.499 
Сетка заявок зарабатывает на колебаниях внутри коридора: вы расставляете заявки на покупку ниже текущей цены и на продажу выше, и каждое движение туда-обратно приносит разницу. Условие работоспособности одно — цена должна оставаться в заданном диапазоне, и выход за его границы превращает инструмент в обычную позицию, причём не в ту сторону, в которую хотелось бы.
Когда сетка работает
Идеальные условия — боковое движение с регулярными колебаниями и без выраженного тренда, а чем чаще цена пересекает уровни в обе стороны, тем больше срабатываний и тем выше результат. На устойчивом тренде сетка проигрывает простому удержанию: при росте вы распродаёте актив по дороге вверх, при падении накапливаете его всё ниже.
Отсюда главное условие применения. Сетку ставят на инструмент, который вы готовы держать, а не на случайный актив ради процентов.
Основные параметры
| Параметр | На что влияет |
|---|---|
| Границы коридора | Диапазон работы; выход за него останавливает сетку |
| Число уровней | Частота срабатываний и размер шага между заявками |
| Объём на уровень | Размер каждой сделки и общая задействованная сумма |
| Шаг сетки | Прибыль с одного цикла до вычета комиссий |
Как выбрать шаг
Шаг должен заметно превышать комиссию двух сделок, иначе сетка работает в убыток при любом числе срабатываний, при этом при комиссии в одну десятую процента за операцию минимальный осмысленный шаг начинается примерно от половины процента, и лучше брать с запасом.
Слишком крупный шаг тоже вреден. Заявки срабатывают редко, и капитал простаивает в ожидании движений, которых может не быть.
Определение границ
Посмотрите на диапазон колебаний за последние недели и возьмите границы с запасом относительно него, причём узкий коридор даёт больше срабатываний, но чаще выходит из строя, широкий работает дольше при меньшей отдаче. Выбор здесь тот же, что при концентрированной ликвидности: плотность против устойчивости.
Где теряют деньги
- Шаг меньше суммарной комиссии: каждый цикл приносит убыток
- Сетка на активе, который не готовы держать при выходе вниз
- Весь капитал в одной сетке без резерва на выход за границы
- Узкий коридор на волатильном инструменте: выход за сутки
Ко мне обращался человек, запустивший сетку на волатильной паре с коридором в пять процентов, и за первые сутки цена дважды вышла за границы, он перезапускал настройку трижды, и комиссии перекрыли всю полученную разницу. Механика работала правильно, ошибка была в ширине коридора относительно поведения актива.
Налоговый учёт срабатываний
Каждое исполнение заявки — отдельная сделка со своим финансовым результатом. Сетка из двадцати уровней за месяц активной работы даёт сотни операций, и выгружать их нужно регулярно, иначе сбор данных для отчётности превратится в отдельную задачу.
Что происходит при выходе за границы
При уходе цены ниже нижней границы у вас остаётся купленный актив, подешевевший относительно средней цены покупки, а при уходе выше верхней — освободившиеся средства и отсутствие позиции в растущем инструменте. Ни то, ни другое не является катастрофой, но и прибыли не приносит, а сетка перестаёт работать до возвращения цены.
Расчёт прибыли с одного цикла
Возьмём коридор в двадцать процентов, разбитый на двадцать уровней: шаг составит около одного процента, и при комиссии в одну десятую процента за сделку каждый полный цикл покупки и продажи приносит примерно восемь десятых процента от объёма одной заявки.
Умножьте на ожидаемое число срабатываний за период. Десять циклов в месяц при объёме заявки в сто долларов дадут порядка восьми долларов — скромно, и именно поэтому сетки запускают на заметных суммах или на инструментах с высокой частотой колебаний.
Сколько капитала выделять
Сумма в сетке должна полностью покрывать все заявки на покупку при падении до нижней границы, при этом расчёт простой: число уровней покупки умножить на объём заявки. Если средств не хватает, часть заявок не исполнится, и логика сетки нарушится в самый неподходящий момент.
Сетка на паре стейблкоинов
Отдельный случай с иной логикой — пары из двух привязанных к доллару активов, а колебания там измеряются долями процента, зато происходят постоянно, а риск остаться с подешевевшим активом минимален.
Шаг здесь приходится делать очень мелким, и комиссия становится решающим фактором, при этом такие сетки имеют смысл только на площадках с минимальными тарифами и при существенном объёме капитала.
Автоматизация и контроль
Площадки предлагают готовые инструменты, которые сами выставляют встречные заявки после каждого срабатывания. Это удобно, но не отменяет наблюдения: при выходе цены за коридор решение о перезапуске или остановке принимаете вы, и чем раньше вы его заметите, тем меньше потеряете на бездействии.
Смежные темы разобраны у нас. Вот основные. Общий раздел — биржи, ввод и вывод. Шире — статьи про криптокошельки. Автоматизацию сделок разбирает материал как настроить автоматизацию сделок в терминале, а выбор пары — статья как выбрать торговую пару по ликвидности.
Вопросы и ответы
Сколько уровней делать в сетке?
Зависит от ширины коридора и размера капитала, причём практический ориентир — от десяти до тридцати: меньше даёт редкие срабатывания, больше дробит объём до величин, где комиссия становится заметной долей прибыли с цикла.
Подходит ли сетка для начинающих?
Механика простая, но требует понимания, что при выходе цены вниз вы остаётесь с подешевевшим активом, и если такой исход для вас неприемлем, инструмент не подходит независимо от его простоты. Начинать разумнее с пары стейблкоинов или с актива, который вы и так держите.
Можно ли использовать сетку с плечом?
Технически да, площадки это позволяют, но выход цены за нижнюю границу при плече означает приближение к ликвидации вместо простого накопления актива, а риск возрастает непропорционально, и для этого инструмента заёмные средства плохо сочетаются с его логикой.
Вердикт
Шаг сетки должен заметно превышать комиссию двух сделок, иначе каждый цикл приносит убыток, при этом коридор определяйте по реальным колебаниям актива с запасом, а не по желаемой частоте срабатываний. Ставьте сетку на инструмент, который готовы держать при выходе цены вниз. И выделяйте капитал с расчётом на исполнение всех заявок до нижней границы.
Параметры рынка сверяйте напрямую. Сводные данные по парам и волатильности и скринер торговых пар DEX Screener помогают оценить диапазон колебаний и ликвидность.
Обсуждение
Добавить комментарий