Индекс страха и жадности криптовалют сегодня

Что такое индекс страха и жадности

Индекс страха и жадности сжимает сложную картину рынка в одно число. Идея пришла с фондового рынка: первым такой показатель ввёл CNN Money для акций, а криптовалютная версия появилась позже и построена главным образом вокруг биткоина. Именно поэтому индекс страха и жадности криптовалют корректнее читать как настроение по биткоину, а не по рынку альткоинов целиком.

Из чего складывается индекс страха и жадности

• Волатильность, 25%. Текущая волатильность биткоина и максимальная просадка сравниваются со средними значениями за 30 и 90 дней. Рост волатильности толкает индекс страха и жадности вниз, в сторону страха.
• Рыночный импульс и объём, 25%. Текущий объём торгов сопоставляется со средними за 30 и 90 дней. Высокие объёмы на растущем рынке двигают индекс в сторону жадности.
• Социальные сети, 15%. Считается скорость и количество взаимодействий с постами по биткоину. Аномально высокая вовлечённость означает жадность.
• Доминирование биткоина, 10%. Рост доли биткоина в общей капитализации трактуется как бегство в защитный актив внутри крипторынка, то есть как страх.
• Поисковые запросы, 10%. Динамика запросов по биткоину. Всплеск негативных формулировок указывает на страх.

Как читать индекс страха и жадности

Индекс страха и жадности описывает настроение сегодняшнего дня, а не завтрашнюю цену. Исследования показывают высокое совпадение индекса с текущим состоянием рынка и почти нулевую предсказательную силу для движения на следующий день. Поэтому индекс страха и жадности используют как фильтр рядом с ценовым трендом, объёмом и данными по деривативам, а не как самостоятельный сигнал.

Наибольшую ценность имеют крайние значения. Когда индекс страха и жадности падает ниже 25 или поднимается выше 75, позиционирование участников становится односторонним, а рынок — уязвимым к развороту. Сторонники противоположного подхода покупают в зоне крайнего страха и сокращают позиции в зоне крайней жадности.

Исторические крайности индекса страха и жадности

• Март 2020 года, обвал на фоне пандемии. Индекс страха и жадности опустился до 8 при цене биткоина около 4000 долларов.
• Ноябрь 2021 года, исторический максимум биткоина. Индекс поднимался до 84 при цене около 69 000 долларов, после чего последовало снижение почти на 77%.
• Ноябрь 2022 года, крах биржи FTX. Индекс страха и жадности достигал 6 — одно из самых низких значений за всю историю расчёта.

Частые вопросы об индексе страха и жадности

Как часто обновляется индекс страха и жадности

Раз в сутки, в 00:00 UTC. Значение на этой странице подтягивается автоматически, поэтому индекс страха и жадности здесь всегда соответствует последнему опубликованному расчёту.

Какое значение индекса страха и жадности считается хорошим

Универсально хорошего значения не существует. Индекс страха и жадности не оценивает рынок как правильный или неправильный, он лишь фиксирует перекос настроений. Интерес представляют крайние зоны ниже 25 и выше 75.

Можно ли торговать только по индексу страха и жадности

Нет. Индекс страха и жадности показывает настроение, а не направление. Крайний страх не гарантирует достижения дна, а крайняя жадность не означает немедленного разворота: рынок способен оставаться в одной зоне неделями.

Чем отличается индекс страха и жадности для криптовалют и для акций

Версия CNN построена на данных фондового рынка США: широта рынка, опционы, кредитные спреды, спрос на защитные активы. Криптовалютный индекс страха и жадности опирается на волатильность биткоина, объёмы, доминирование, социальные сети и поисковые запросы.

Подходит ли индекс страха и жадности для альткоинов

С осторожностью. Модель построена вокруг биткоина, поэтому значение 20 во время распродажи биткоина может совсем не отражать происходящее в отдельных секторах рынка.